PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 29.84% vs 14.55% for MAGY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и MAGY

2026 (YTD)2025
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.89%27.41%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%

Correlation

The correlation between RDTE and MAGY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.55

The correlation between RDTE and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTE и MAGY

Секторы
RDTE
MAGY

Финансовые услуги

6.4%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
MAGY
99.9%

Сырьевые материалы

RDTE

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

RDTE

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

MAGY

-

Энергетика

RDTE

-

MAGY

-

Здравоохранение

RDTE

-

MAGY

-

Промышленность

RDTE

-

MAGY

-

Недвижимость

RDTE

-

MAGY

-

Технологии

RDTE

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

RDTE

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

RDTE vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.01

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.39

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.02

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

3.40

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.61

-0.60

Просадки

Сравнение просадок RDTE и MAGY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-14.29%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-14.29%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.51%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.69%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.30%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и MAGY

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.79%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.34%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.41%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.58%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

14.58%

+4.59%

Сравнение комиссий RDTE и MAGY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и MAGY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, что больше доходности MAGY в 36.92%

ПозицияTTM20252024
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.97%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and MAGY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (4.98%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, RDTE leads with 29.84% vs 14.55% for MAGY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.84% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 36.92% for MAGY.

Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for MAGY.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор