PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с FYEE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

RDTE и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и FYEE

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий RDTE и FYEE

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

RDTE vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.97

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.95

-0.32

Корреляция

Корреляция между RDTE и FYEE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и FYEE

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и FYEE

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-18.79%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.60%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.26%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.40%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.21%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и FYEE

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.93%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

8.49%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

15.88%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

14.31%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

14.31%

+5.12%