PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTE с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с EDF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 26.47% vs 18.01% for EDF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.97%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у EDF с доходностью 11.85%.

RDTE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.36%
6 месяцев
11.88%
С начала года
18.28%
1 год
26.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDF

1 день
-2.66%
1 месяц
-5.71%
6 месяцев
11.84%
С начала года
11.85%
1 год
18.01%
3 года*
21.20%
5 лет*
4.48%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и EDF

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		18.28%9.46%8.32%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		11.85%22.24%-6.90%

Correlation

The correlation between RDTE and EDF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с USVAXEDF с QDTEEDF с KHYBEDF с TEIEDF с STCIX

Доходность на риск

RDTE vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTEEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.17

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.78

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.92

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.88

+3.17

RDTE vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTE и EDF

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-64.23%

+39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.44%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-8.37%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-21.33%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и EDF

Текущая волатильность для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 3.53%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.13%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.03%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.52%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

25.78%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

30.71%

-11.68%

Сравнение комиссий RDTE и EDF

RDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и EDF

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%, что больше доходности EDF в 14.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.04%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.22%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and EDF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (6.13%) compared to RDTE (3.53%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs EDF's -64.23%.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор