Сравнение RDTE с EDF

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDF равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RDTE и EDF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности EDF в 14.63%

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и EDF.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.