PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с USTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDF с USTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) and USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund) are both mutual funds - EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while USTEX is a Municipal Bonds fund managed by Victory. Over the past 10 years, EDF returned 4.94%/yr vs 2.31%/yr for USTEX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EDF charges 1.45%/yr vs 0.46%/yr for USTEX.

Доходность

Сравнение доходности EDF и USTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у USTEX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции USTEX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.31% соответственно.

EDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.21%
1 год
23.80%
3 года*
27.49%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.94%

USTEX

1 день
0.33%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.70%
1 год
9.01%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDF и USTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.37%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		2.54%3.60%3.51%6.91%-12.39%3.53%5.45%7.49%0.82%5.44%

Correlation

The correlation between EDF and USTEX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2010 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

USAA Tax Exempt Long Term Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с BTOEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYBEDF с ADX
Часто сравнивают с USTEX:
USTEX с VTEBUSTEX с INDEXUSTEX с USBLXUSTEX с USAAXUSTEX с NPVUSTEX с DCARXUSTEX с DFABX

Доходность на риск

EDF vs. USTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USTEX
Ранг доходности на риск USTEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c USTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFUSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.53

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.90

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.62

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.71

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

9.55

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. USTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа USTEX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и USTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFUSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.91

-0.78

Просадки

Сравнение просадок EDF и USTEX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки USTEX в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и USTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDFUSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-20.42%

-43.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-3.27%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-7.83%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.53%

-17.95%

-34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-17.95%

-46.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

0.00%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-2.85%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.93%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и USTEX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDFUSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.32%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

2.41%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

3.50%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

5.71%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

5.05%

+25.64%

Сравнение комиссий EDF и USTEX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USTEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и USTEX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности USTEX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.43%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.65%4.04%4.29%3.33%3.42%2.66%3.39%3.42%3.78%3.54%4.13%3.86%

Часто задаваемые вопросы

EDF and USTEX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (4.95%) compared to USTEX (1.32%). In terms of maximum drawdown, EDF dropped -64.23% vs USTEX's -20.42%.

USTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDF и USTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор