Сравнение EDF с USTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и USTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и USTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | -0.34% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.83% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у USTEX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции USTEX по среднегодовой доходности: 4.75% против 2.11% соответственно.
EDF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.75%
USTEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и USTEX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USTEX в 0.46%.
Доходность на риск
EDF vs. USTEX — Ранг доходности на риск
EDF
USTEX
Сравнение EDF c USTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | USTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.68 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 1.59 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.90 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между EDF и USTEX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и USTEX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности USTEX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 15.06% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.78% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и USTEX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки USTEX в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и USTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -20.42% | -43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -7.08% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -17.95% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -17.95% | -46.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -3.19% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -2.86% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.57% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и USTEX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 1.09% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 1.94% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 8.19% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 5.66% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 5.03% | +25.63% |