Сравнение RDOG с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
RDOG и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 2.90% против 5.48% соответственно.
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и USRT
RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
RDOG vs. USRT — Ранг доходности на риск
RDOG
USRT
Сравнение RDOG c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.38 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 2.07 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.38 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и USRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и USRT
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и USRT
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -69.91% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.95% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -31.03% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -44.38% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -5.82% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -13.08% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.11% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и USRT
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.51% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.19% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 16.82% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.90% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.28% | +1.74% |