PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с KBWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.05%/yr vs 4.82%/yr for KBWD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDOG charges 0.35%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 4.05% против 4.82% соответственно.

RDOG

1 день
-0.80%
1 месяц
3.92%
С начала года
13.77%
6 месяцев
14.44%
1 год
20.06%
3 года*
11.40%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.05%

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		13.77%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between RDOG and KBWD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.65

The correlation between RDOG and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDOG и KBWD

Секторы
RDOG
KBWD

Недвижимость

100.0%
39.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

60.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RDOG
100.0%
KBWD
39.1%

Сырьевые материалы

RDOG

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

RDOG

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

RDOG

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

RDOG

-

KBWD

-

Энергетика

RDOG

-

KBWD

-

Финансовые услуги

RDOG

-

KBWD
60.9%

Здравоохранение

RDOG

-

KBWD

-

Промышленность

RDOG

-

KBWD

-

Технологии

RDOG

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

RDOG

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с VNQRDOG с JEPQRDOG с VOO
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

RDOG vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.17

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.34

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.17

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

0.45

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.17

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RDOG и KBWD

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-58.63%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-15.05%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-19.65%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-30.74%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-58.63%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-12.23%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-7.41%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.80%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и KBWD

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 3.98% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.94%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

12.09%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.41%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.85%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.24%

-0.19%

Сравнение комиссий RDOG и KBWD

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и KBWD

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности KBWD в 14.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.13%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RDOG and KBWD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (3.98%) compared to KBWD (3.94%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs KBWD's -58.63%.

On 10-year performance, KBWD leads with 4.82% vs 4.05% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWD has performed better with a 4.82% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 6.13% for RDOG.

RDOG is categorized as REIT, while KBWD is Financials Equities. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 1.24% for KBWD.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор