PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDOG с KBWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

RDOG и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDOG и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		0.59%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 2.90% против 5.13% соответственно.

RDOG

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.74%
3 года*
6.34%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.90%

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с REZRDOG с MLPARDOG с BIZDRDOG с JEPQRDOG с VNQRDOG с VOORDOG с YYY
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Сравнение комиссий RDOG и KBWD

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

RDOG vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.09

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.01

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.10

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

-0.27

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Корреляция

Корреляция между RDOG и KBWD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и KBWD

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности KBWD в 14.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.94%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и KBWD

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и KBWD.

Загрузка...

Показатели просадок

RDOGKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-58.63%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-15.05%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-30.74%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-58.63%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-12.14%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-7.40%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.59%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и KBWD

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 5.46%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDOGKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.64%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.52%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

19.67%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.80%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

23.18%

-0.16%