PortfoliosLab logo
Сравнение RDOG с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDOG и KBWD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RDOG и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.23%
122.05%
RDOG
KBWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

0.13

KBWD:

0.02

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.31

KBWD:

0.16

Коэф-т Омега

RDOG:

1.04

KBWD:

1.02

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.09

KBWD:

0.02

Коэф-т Мартина

RDOG:

0.36

KBWD:

0.09

Индекс Язвы

RDOG:

6.76%

KBWD:

5.28%

Дневная вол-ть

RDOG:

19.57%

KBWD:

19.60%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

KBWD:

-58.63%

Текущая просадка

RDOG:

-21.05%

KBWD:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.32% соответственно.


RDOG

С начала года

-7.46%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.19%

1 год

4.07%

5 лет

7.29%

10 лет

1.72%

KBWD

С начала года

-4.37%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-3.99%

1 год

0.20%

5 лет

14.26%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDOG и KBWD

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%
График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и KBWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDOG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RDOG: 0.13
KBWD: 0.02
Коэффициент Сортино RDOG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RDOG: 0.31
KBWD: 0.16
Коэффициент Омега RDOG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RDOG: 1.04
KBWD: 1.02
Коэффициент Кальмара RDOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RDOG: 0.09
KBWD: 0.02
Коэффициент Мартина RDOG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RDOG: 0.36
KBWD: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.02
RDOG
KBWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и KBWD

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности KBWD в 13.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.78%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.49%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и KBWD

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-11.45%
RDOG
KBWD

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и KBWD

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 10.79%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.79%
13.29%
RDOG
KBWD