PortfoliosLab logo
Сравнение RDOG с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDOG и BIZD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RDOG и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.61%
142.48%
RDOG
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

0.13

BIZD:

0.20

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.31

BIZD:

0.39

Коэф-т Омега

RDOG:

1.04

BIZD:

1.06

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.09

BIZD:

0.18

Коэф-т Мартина

RDOG:

0.36

BIZD:

0.77

Индекс Язвы

RDOG:

6.76%

BIZD:

4.62%

Дневная вол-ть

RDOG:

19.57%

BIZD:

17.64%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

RDOG:

-21.05%

BIZD:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.48% соответственно.


RDOG

С начала года

-7.46%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.19%

1 год

3.52%

5 лет

6.22%

10 лет

1.83%

BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-0.82%

1 год

3.18%

5 лет

20.12%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDOG и BIZD

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDOG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RDOG: 0.13
BIZD: 0.20
Коэффициент Сортино RDOG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RDOG: 0.31
BIZD: 0.39
Коэффициент Омега RDOG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RDOG: 1.04
BIZD: 1.06
Коэффициент Кальмара RDOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RDOG: 0.09
BIZD: 0.18
Коэффициент Мартина RDOG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RDOG: 0.36
BIZD: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BIZD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.20
RDOG
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и BIZD

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности BIZD в 11.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.78%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и BIZD

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-10.67%
RDOG
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и BIZD

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 10.79%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.79%
13.47%
RDOG
BIZD