PortfoliosLab logo
Сравнение RDOG с MLPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDOG и MLPA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDOG и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.81%
54.01%
RDOG
MLPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

0.13

MLPA:

0.78

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.31

MLPA:

1.14

Коэф-т Омега

RDOG:

1.04

MLPA:

1.15

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.09

MLPA:

0.97

Коэф-т Мартина

RDOG:

0.36

MLPA:

3.86

Индекс Язвы

RDOG:

6.76%

MLPA:

3.57%

Дневная вол-ть

RDOG:

19.57%

MLPA:

17.60%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

MLPA:

-78.74%

Текущая просадка

RDOG:

-21.05%

MLPA:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям MLPA по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.20% соответственно.


RDOG

С начала года

-7.46%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.19%

1 год

3.52%

5 лет

6.22%

10 лет

1.83%

MLPA

С начала года

4.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

9.93%

1 год

12.94%

5 лет

25.13%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDOG и MLPA

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.


График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPA: 0.46%
График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и MLPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDOG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RDOG: 0.13
MLPA: 0.78
Коэффициент Сортино RDOG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RDOG: 0.31
MLPA: 1.14
Коэффициент Омега RDOG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RDOG: 1.04
MLPA: 1.15
Коэффициент Кальмара RDOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RDOG: 0.09
MLPA: 0.97
Коэффициент Мартина RDOG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RDOG: 0.36
MLPA: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MLPA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.78
RDOG
MLPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и MLPA

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности MLPA в 7.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.78%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
MLPA
Global X MLP ETF
7.19%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и MLPA

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-6.43%
RDOG
MLPA

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и MLPA

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Global X MLP ETF (MLPA) имеют волатильность 10.79% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.79%
11.18%
RDOG
MLPA