PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с MLPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.26%/yr vs 6.12%/yr for MLPA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям MLPA по среднегодовой доходности: 4.26% против 6.12% соответственно.

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%

MLPA

1 день
1.22%
1 месяц
0.72%
С начала года
17.49%
6 месяцев
14.69%
1 год
19.63%
3 года*
17.58%
5 лет*
15.86%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%
MLPA
Global X MLP ETF		17.49%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between RDOG and MLPA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.38

The correlation between RDOG and MLPA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDOG и MLPA

Секторы
RDOG
MLPA

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Недвижимость

RDOG
100.0%
MLPA

-

Сырьевые материалы

RDOG

-

MLPA

-

Коммуникационные услуги

RDOG

-

MLPA

-

Потребительский циклический сектор

RDOG

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

RDOG

-

MLPA

-

Энергетика

RDOG

-

MLPA
96.9%

Финансовые услуги

RDOG

-

MLPA

-

Здравоохранение

RDOG

-

MLPA

-

Промышленность

RDOG

-

MLPA

-

Технологии

RDOG

-

MLPA

-

Коммунальные услуги

RDOG

-

MLPA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQRDOG с VOO
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

RDOG vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.66

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.35

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.37

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

7.19

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RDOG и MLPA

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-78.75%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.33%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-14.20%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-18.75%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-74.05%

+24.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-20.27%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.74%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и MLPA

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.16%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.67%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.47%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.98%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

18.22%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

27.47%

-4.42%

Сравнение комиссий RDOG и MLPA

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и MLPA

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности MLPA в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.19%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RDOG and MLPA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.67%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs MLPA's -78.75%.

On 10-year performance, MLPA leads with 6.12% vs 4.26% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPA has performed better with a 6.12% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 6.00% for RDOG.

RDOG is categorized as REIT, while MLPA is MLPs. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.46% for MLPA.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор