Сравнение RDOG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RDOG и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 1.84% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.05% против 4.85% соответственно.
RDOG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.05%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и VNQ
RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
RDOG vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RDOG
VNQ
Сравнение RDOG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и VNQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и VNQ
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.85% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и VNQ
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -73.07% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.35% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -34.48% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -42.40% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -8.01% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -13.71% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.22% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и VNQ
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.84% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.38% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.37% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.80% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 20.70% | +2.31% |