Сравнение RDOG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RDOG и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDOG или VNQ.
Основные характеристики
| RDOG | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 33.17% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.85% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.49% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.90% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 19.68% | 17.13% |
| Макс. просадка | -69.88% | -73.07% |
| Текущая просадка | -9.07% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между RDOG и VNQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDOG показывает доходность 11.44%, а VNQ немного выше – 11.73%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.90% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и VNQ
RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDOG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и VNQ
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.90% | 7.07% | 5.25% | 2.98% | 5.11% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% | 2.90% | 1.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и VNQ
Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и VNQ
Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.