Сравнение RDOG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
RDOG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 1.84% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -17.32% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
RDOG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.05%
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и JEPQ
И RDOG, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
RDOG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
RDOG
JEPQ
Сравнение RDOG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.07 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.63 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.75 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 8.55 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.07 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и JEPQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и JEPQ
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.85% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и JEPQ
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -20.07% | -47.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.82% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -4.77% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -3.55% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.38% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и JEPQ
Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 5.56%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.94% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.52% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.53% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 16.90% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 16.90% | +6.11% |