Сравнение RDOG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
RDOG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDOG или JEPQ.
Основные характеристики
| RDOG | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 33.17% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 19.68% | 12.27% |
| Макс. просадка | -69.88% | -16.82% |
| Текущая просадка | -9.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RDOG и JEPQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и JEPQ
С начала года, RDOG показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и JEPQ
И RDOG, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDOG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и JEPQ
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.90% | 7.07% | 5.25% | 2.98% | 5.11% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% | 2.90% | 1.03% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и JEPQ
Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и JEPQ
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.