PortfoliosLab logo
Сравнение RDOG с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDOG и REZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RDOG и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.03%
253.74%
RDOG
REZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

0.13

REZ:

1.09

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.31

REZ:

1.56

Коэф-т Омега

RDOG:

1.04

REZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.09

REZ:

0.80

Коэф-т Мартина

RDOG:

0.36

REZ:

3.59

Индекс Язвы

RDOG:

6.76%

REZ:

5.52%

Дневная вол-ть

RDOG:

19.57%

REZ:

18.21%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

RDOG:

-21.05%

REZ:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 1.83% против 6.58% соответственно.


RDOG

С начала года

-7.46%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.19%

1 год

3.52%

5 лет

6.22%

10 лет

1.83%

REZ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-3.99%

1 год

19.03%

5 лет

10.34%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDOG и REZ

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.


График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REZ: 0.48%
График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDOG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RDOG: 0.13
REZ: 1.09
Коэффициент Сортино RDOG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RDOG: 0.31
REZ: 1.56
Коэффициент Омега RDOG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RDOG: 1.04
REZ: 1.20
Коэффициент Кальмара RDOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RDOG: 0.09
REZ: 0.80
Коэффициент Мартина RDOG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RDOG: 0.36
REZ: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.09
RDOG
REZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и REZ

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности REZ в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.78%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.31%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и REZ

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-9.99%
RDOG
REZ

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и REZ

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.79%
9.93%
RDOG
REZ