Сравнение RDOG с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
RDOG и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDOG или REZ.
Основные характеристики
| RDOG | REZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | 21.53% |
| Дох-ть за 1 год | 33.17% | 42.12% |
| Дох-ть за 3 года | -1.85% | 1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.49% | 6.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.90% | 7.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 10.66 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 19.68% | 17.39% |
| Макс. просадка | -69.88% | -66.84% |
| Текущая просадка | -9.07% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между RDOG и REZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и REZ
С начала года, RDOG показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 3.90% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и REZ
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDOG c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и REZ
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности REZ в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.90% | 7.07% | 5.25% | 2.98% | 5.11% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% | 2.90% | 1.03% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и REZ
Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и REZ
Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.85%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.