PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDOG с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDOG с REZ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).

RDOG и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDOG или REZ.

Корреляция

Корреляция между RDOG и REZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

0.15

REZ:

0.89

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.41

REZ:

1.37

Коэф-т Омега

RDOG:

1.05

REZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.15

REZ:

0.74

Коэф-т Мартина

RDOG:

0.54

REZ:

2.99

Индекс Язвы

RDOG:

7.32%

REZ:

5.69%

Дневная вол-ть

RDOG:

19.45%

REZ:

18.16%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

RDOG:

-19.22%

REZ:

-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 2.10% против 6.87% соответственно.

RDOG

С начала года

-5.32%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-11.16%

1 год

3.10%

5 лет

7.97%

10 лет

2.10%

REZ

С начала года

3.59%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-3.91%

1 год

15.96%

5 лет

11.94%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RDOG и REZ

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.

REZ
iShares Residential Real Estate ETF
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и REZ

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности REZ в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.62%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.26%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и REZ

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и REZ

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...