Сравнение RDOG с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
RDOG и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 2.90% против 5.61% соответственно.
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и REZ
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
RDOG vs. REZ — Ранг доходности на риск
RDOG
REZ
Сравнение RDOG c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.05 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.08 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.23 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и REZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и REZ
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и REZ
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -66.87% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.82% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -35.05% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -44.15% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -7.13% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -12.79% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.82% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и REZ
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.74% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.15% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 16.81% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.86% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.52% | +1.50% |