PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDOG с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDOG и REZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RDOG и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.89%
272.46%
RDOG
REZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

0.56

REZ:

1.50

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.87

REZ:

2.07

Коэф-т Омега

RDOG:

1.11

REZ:

1.25

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.37

REZ:

0.90

Коэф-т Мартина

RDOG:

1.81

REZ:

4.83

Индекс Язвы

RDOG:

5.38%

REZ:

5.05%

Дневная вол-ть

RDOG:

17.43%

REZ:

16.25%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

RDOG:

-14.80%

REZ:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 2.49% против 6.72% соответственно.


RDOG

С начала года

-0.15%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.89%

1 год

11.64%

5 лет

12.20%

10 лет

2.49%

REZ

С начала года

7.04%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-0.10%

1 год

25.92%

5 лет

14.96%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDOG и REZ

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.


REZ
iShares Residential Real Estate ETF
График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REZ: 0.48%
График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDOG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
RDOG: 0.56
REZ: 1.50
Коэффициент Сортино RDOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
RDOG: 0.87
REZ: 2.07
Коэффициент Омега RDOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RDOG: 1.11
REZ: 1.25
Коэффициент Кальмара RDOG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RDOG: 0.37
REZ: 0.90
Коэффициент Мартина RDOG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
RDOG: 1.81
REZ: 4.83

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
1.50
RDOG
REZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и REZ

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности REZ в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.28%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.19%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и REZ

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.80%
-5.22%
RDOG
REZ

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и REZ

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 5.07% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.07%
4.86%
RDOG
REZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab