PortfoliosLab logo
Сравнение RDOG с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDOG и YYY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RDOG и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.71%
96.10%
RDOG
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

0.13

YYY:

0.53

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.31

YYY:

0.75

Коэф-т Омега

RDOG:

1.04

YYY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.09

YYY:

0.51

Коэф-т Мартина

RDOG:

0.36

YYY:

2.43

Индекс Язвы

RDOG:

6.76%

YYY:

2.83%

Дневная вол-ть

RDOG:

19.57%

YYY:

13.05%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

RDOG:

-21.05%

YYY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям YYY по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.69% соответственно.


RDOG

С начала года

-7.46%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.19%

1 год

3.52%

5 лет

6.22%

10 лет

1.83%

YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-2.63%

1 год

6.83%

5 лет

7.53%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDOG и YYY

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и YYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDOG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RDOG: 0.13
YYY: 0.53
Коэффициент Сортино RDOG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RDOG: 0.31
YYY: 0.75
Коэффициент Омега RDOG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RDOG: 1.04
YYY: 1.13
Коэффициент Кальмара RDOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RDOG: 0.09
YYY: 0.51
Коэффициент Мартина RDOG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RDOG: 0.36
YYY: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.53
RDOG
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и YYY

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности YYY в 11.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.78%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
YYY
Amplify High Income ETF
11.84%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и YYY

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-5.23%
RDOG
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и YYY

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Amplify High Income ETF (YYY) имеют волатильность 10.79% и 10.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.79%
10.50%
RDOG
YYY