PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с KBWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.26%/yr vs 1.43%/yr for KBWY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции RDOG превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 4.26% против 1.43% соответственно.

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%

KBWY

1 день
2.17%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.61%
6 месяцев
21.19%
1 год
25.66%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.59%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		19.61%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between RDOG and KBWY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between RDOG and KBWY shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

RDOG vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.56

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.24

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.79

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

6.63

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWY равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.20

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RDOG и KBWY

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-57.68%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.24%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-29.93%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-32.29%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-57.68%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.88%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-14.18%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.88%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и KBWY

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.16%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.79%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.56%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

21.63%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

27.05%

-4.00%

Сравнение комиссий RDOG и KBWY

И RDOG, и KBWY имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и KBWY

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности KBWY в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.46%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RDOG and KBWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBWY has higher volatility (4.49%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, RDOG leads with 4.26% vs 1.43% for KBWY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDOG has performed better with a 4.26% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG and KBWY have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 6.00% for RDOG.

RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор