Сравнение RDOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RDOG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDOG или VOO.
Основные характеристики
| RDOG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.76% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 31.13% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.32% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.25% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.63 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 5.29% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.61% | 12.23% |
| Макс. просадка | -69.88% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.44% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между RDOG и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и VOO
С начала года, RDOG показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.74% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и VOO
RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и VOO
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.99% | 7.07% | 5.25% | 2.98% | 5.11% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% | 2.90% | 1.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и VOO
Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и VOO
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.