PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.26%/yr vs 11.90%/yr for ENFR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 4.26% против 11.90% соответственно.

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between RDOG and ENFR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.43

Over the past year, the correlation between RDOG and ENFR has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDOG и ENFR

Секторы
RDOG
ENFR

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.8%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Недвижимость

RDOG
100.0%
ENFR

-

Сырьевые материалы

RDOG

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

RDOG

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

RDOG

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

RDOG

-

ENFR

-

Энергетика

RDOG

-

ENFR
98.8%

Финансовые услуги

RDOG

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

RDOG

-

ENFR

-

Промышленность

RDOG

-

ENFR
3.4%

Технологии

RDOG

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

RDOG

-

ENFR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

RDOG vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.97

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.68

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.32

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

9.04

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.05

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RDOG и ENFR

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-68.28%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.64%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-15.58%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-20.29%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-62.64%

+13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.86%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-15.98%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и ENFR

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.16%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.25%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.42%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.65%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

19.30%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

24.68%

-1.63%

Сравнение комиссий RDOG и ENFR

И RDOG, и ENFR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и ENFR

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RDOG and ENFR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.90% vs 4.26% for RDOG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.90% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG and ENFR have the same expense ratio: 0.35% per year.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.98% for ENFR.

RDOG is categorized as REIT, while ENFR is Energy Equities. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор