Сравнение RDOG с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
RDOG и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 1.84% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 7.20% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции RDOG превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 3.05% против -5.97% соответственно.
RDOG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.05%
DRN
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и DRN
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
RDOG vs. DRN — Ранг доходности на риск
RDOG
DRN
Сравнение RDOG c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.00 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.31 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.82 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и DRN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и DRN
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности DRN в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.85% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.48% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и DRN
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -86.32% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -25.79% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -80.58% | +45.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -86.32% | +36.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -69.44% | +57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -34.78% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 12.29% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и DRN
Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 5.56%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 15.02% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 28.98% | -18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 48.74% | -30.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 56.64% | -36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 60.62% | -37.61% |