Сравнение RDOG с DBC
RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.28%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 22.08%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 4.28% против 8.52% соответственно.
RDOG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 22.08%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.28%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам RDOG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 22.08% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between RDOG and DBC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.26 |
The correlation between RDOG and DBC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDOG vs. DBC — Ранг доходности на риск
RDOG
DBC
Сравнение RDOG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDOG | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.94 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.62 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDOG и DBC
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDOG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -76.36% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -16.54% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -16.54% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -27.34% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -41.71% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.37% | +26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -46.12% | +33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.82% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и DBC
Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.99%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDOG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.03% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 16.71% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 18.85% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 19.29% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.80% | +5.24% |
Сравнение комиссий RDOG и DBC
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и DBC
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.98% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
RDOG and DBC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to RDOG (4.99%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, DBC leads with 8.52% vs 4.28% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.52% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
RDOG has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 2.61% for DBC.
RDOG is categorized as REIT, while DBC is Commodities. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDOG и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор