Сравнение RDOG с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
RDOG и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -3.64% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и BBRE
RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
RDOG vs. BBRE — Ранг доходности на риск
RDOG
BBRE
Сравнение RDOG c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.56 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 1.73 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и BBRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и BBRE
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и BBRE
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -43.61% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.24% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -31.15% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -5.92% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.73% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.21% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и BBRE
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.59% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.28% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 17.05% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.77% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 22.71% | +0.31% |