Сравнение RDOG с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP).
RDOG и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.69% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 2.91% против 8.52% соответственно.
RDOG
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.91%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и AMLP
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
RDOG vs. AMLP — Ранг доходности на риск
RDOG
AMLP
Сравнение RDOG c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.57 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.00 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и AMLP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и AMLP
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.93% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и AMLP
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -77.19% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.27% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -20.92% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -72.62% | +23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -3.20% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -17.57% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.61% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и AMLP
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.09% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.94% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 16.12% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.17% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 27.84% | -4.82% |