Сравнение RDFI с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
RDFI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RDFI и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDFI и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | -1.34% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | -1.17% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
RDFI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDFI и JPIE
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
RDFI vs. JPIE — Ранг доходности на риск
RDFI
JPIE
Сравнение RDFI c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.74 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.66 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.69 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.41 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 18.78 | -15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.74 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RDFI и JPIE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и JPIE
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.36% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и JPIE
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDFI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -9.96% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -1.72% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -0.53% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -2.17% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.31% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и JPIE
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDFI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.87% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 1.09% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 2.11% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 3.57% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 3.57% | +4.39% |