PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.05%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

RCTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.73%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с SUBFXRCTRX с APFPXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с FPFIXRCTRX с EIGMX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий RCTRX и VTI

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

RCTRX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.98

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

1.52

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.54

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

7.30

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.98

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.61

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.48

+1.87

Корреляция

Корреляция между RCTRX и VTI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и VTI

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.68%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и VTI

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-55.45%

+50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-12.30%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-25.36%

+20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.54%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-8.08%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.60%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и VTI

Текущая волатильность для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.48%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

9.75%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

19.02%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

17.41%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

18.29%

-16.09%