Сравнение RCTRX с TUIFX
RCTRX (Regan Total Return Income Fund) and TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, RCTRX returned 4.42%/yr vs 1.28%/yr for TUIFX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RCTRX charges 1.54%/yr vs 1.25%/yr for TUIFX.
Доходность
Сравнение доходности RCTRX и TUIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у TUIFX с доходностью 0.27%.
RCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
TUIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам RCTRX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTRX Regan Total Return Income Fund | 0.98% | 6.56% | 6.81% | 7.29% | -2.23% | 6.89% | 2.60% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.27% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 1.62% |
Correlation
The correlation between RCTRX and TUIFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between RCTRX and TUIFX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTRX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
RCTRX
TUIFX
Сравнение RCTRX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTRX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.83 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 9.03 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTRX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.61 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.97 | 0.49 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.76 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок RCTRX и TUIFX
Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и TUIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTRX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -7.37% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.87% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -1.64% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.66% | -7.37% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.59% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -2.07% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTRX и TUIFX
Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTRX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.65% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.30% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.06% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.63% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.69% | -0.48% |
Сравнение комиссий RCTRX и TUIFX
RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTRX и TUIFX
Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TUIFX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTRX Regan Total Return Income Fund | 5.81% | 4.40% | 5.79% | 5.98% | 5.28% | 10.59% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 3.97% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
RCTRX and TUIFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCTRX has higher volatility (0.73%) compared to TUIFX (0.65%). In terms of maximum drawdown, RCTRX dropped -4.66% vs TUIFX's -7.37%.
RCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCTRX и TUIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор