PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.05%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.

RCTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.73%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с APFPXRCTRX с AFLIXRCTRX с FPFIXRCTRX с PMOTX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с STBNXTUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPX

Сравнение комиссий RCTRX и TUIFX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund

Доходность на риск

RCTRX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.69

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

2.55

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.22

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

9.99

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.69

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.57

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.77

+1.58

Корреляция

Корреляция между RCTRX и TUIFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и TUIFX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.68%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и TUIFX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-7.37%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.87%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-7.37%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.56%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-2.10%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.37%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и TUIFX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.25%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

2.17%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.62%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.70%

-0.50%