PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTRX с CBYYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RCTRX (Regan Total Return Income Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past year, RCTRX returned 4.39% vs 10.94% for CBYYX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RCTRX charges 1.54%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CBYYX с доходностью 2.82%.

RCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.39%
3 года*
5.97%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTRX и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		0.88%6.56%6.81%3.41%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		2.82%11.09%15.69%3.43%

Correlation

The correlation between RCTRX and CBYYX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.05

The correlation between RCTRX and CBYYX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с FPFIXRCTRX с APFPXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с SUBFX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY

Доходность на риск

RCTRX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCTRXCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
9.10

-6.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
31.33

-27.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

9.36

-7.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

122.08

-118.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

440.55

-428.53

RCTRX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 9.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и CBYYX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTRXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-8.72%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.09%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.28%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.03%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и CBYYX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTRXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.21%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.62%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

1.22%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

8.13%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

8.13%

-5.93%

Сравнение комиссий RCTRX и CBYYX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и CBYYX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности CBYYX в 8.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.89%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		5.82%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%

Часто задаваемые вопросы

RCTRX and CBYYX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTRX has higher volatility (0.65%) compared to CBYYX (0.21%). In terms of maximum drawdown, RCTRX dropped -4.66% vs CBYYX's -8.72%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (9.10 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTRX и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор