PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTRX с EIGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCTRX (Regan Total Return Income Fund) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, RCTRX returned 4.42%/yr vs 6.23%/yr for EIGMX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RCTRX charges 1.54%/yr vs 0.76%/yr for EIGMX.

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 4.26%.

RCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.15%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

EIGMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
4.26%
6 месяцев
5.06%
1 год
12.12%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.23%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTRX и EIGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		0.98%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		4.26%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%1.62%

Correlation

The correlation between RCTRX and EIGMX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.03

The correlation between RCTRX and EIGMX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с TUIFXRCTRX с APFPXRCTRX с FPFIXRCTRX с AFLIXRCTRX с SUBFX
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с DCAIXEIGMX с XBAL.TO

Доходность на риск

RCTRX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXEIGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
6.67

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
10.67

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

3.29

-1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

8.52

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

30.93

-16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.88, что ниже коэффициента Шарпа EIGMX равного 6.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

6.67

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.97

2.39

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.60

+0.75

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и EIGMX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и EIGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTRXEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-9.42%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.44%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-1.63%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-7.39%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.92%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.40%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и EIGMX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTRXEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.45%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.61%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

1.84%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

2.61%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

2.50%

-0.29%

Сравнение комиссий RCTRX и EIGMX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и EIGMX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности EIGMX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.67%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		5.81%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCTRX and EIGMX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTRX has higher volatility (0.73%) compared to EIGMX (0.45%). In terms of maximum drawdown, RCTRX dropped -4.66% vs EIGMX's -9.42%.

EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.67 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTRX и EIGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор