PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и FPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.15%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.

RCTRX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.62%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с APFPXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с DFLEX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий RCTRX и FPFIX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

RCTRX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.71

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.53

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.35

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

10.10

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.71

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

1.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.81

+0.52

Корреляция

Корреляция между RCTRX и FPFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и FPFIX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM2025202420232022202120202019
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.69%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и FPFIX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-4.11%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.01%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-4.11%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.53%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.57%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.47%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и FPFIX

Текущая волатильность для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) составляет 0.59%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.12%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.68%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.71%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.28%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.08%

+0.12%