PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.15%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

RCTRX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.84%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с APFPXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с FPFIXRCTRX с DFLEX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINCAXSIX с PULS

Сравнение комиссий RCTRX и AXSIX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

RCTRX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.40

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

5.06

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

4.97

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

18.44

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

1.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.92

+1.41

Корреляция

Корреляция между RCTRX и AXSIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и AXSIX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.69%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и AXSIX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-12.55%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.22%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-6.87%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.11%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-2.01%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.33%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и AXSIX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.57%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.51%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.15%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

3.73%

-1.53%