PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTRX с AFLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCTRX (Regan Total Return Income Fund) and AFLIX (Anfield Universal Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, RCTRX returned 4.42%/yr vs 2.87%/yr for AFLIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RCTRX charges 1.54%/yr vs 1.39%/yr for AFLIX.

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AFLIX с доходностью 1.31%.

RCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.15%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

AFLIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.05%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTRX и AFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		0.98%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		1.31%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%1.26%

Correlation

The correlation between RCTRX and AFLIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.43

The correlation between RCTRX and AFLIX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с TUIFXRCTRX с APFPXRCTRX с FPFIXRCTRX с SUBFXRCTRX с EIGMX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с MWSTXAFLIX с APFPXAFLIX с SCFZXAFLIX с MWCIXAFLIX с TUIFXAFLIX с SUBFX

Доходность на риск

RCTRX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXAFLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.67

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
5.90

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

2.01

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.94

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

18.81

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFLIX равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.97

1.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.04

+1.31

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и AFLIX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и AFLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTRXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-9.43%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.32%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-1.38%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-8.55%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-1.62%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.28%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и AFLIX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTRXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.57%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.18%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

1.42%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

1.98%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

2.33%

-0.12%

Сравнение комиссий RCTRX и AFLIX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии AFLIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и AFLIX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности AFLIX в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.31%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		5.81%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCTRX and AFLIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTRX has higher volatility (0.73%) compared to AFLIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, RCTRX dropped -4.66% vs AFLIX's -9.43%.

AFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTRX и AFLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор