PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.05%6.56%6.81%7.29%-1.11%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

RCTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.73%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с AFLIXRCTRX с FPFIXRCTRX с TUIFXRCTRX с DFLEX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с SUBFXAPFPX с APFDX

Сравнение комиссий RCTRX и APFPX

И RCTRX, и APFPX имеют комиссию равную 1.54%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund

Доходность на риск

RCTRX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

4.93

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

7.15

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

2.24

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

7.19

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

37.83

-25.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

4.93

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

3.71

-1.37

Корреляция

Корреляция между RCTRX и APFPX составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и APFPX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.68%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и APFPX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-2.10%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.73%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.09%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.25%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.33%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и APFPX

Текущая волатильность для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) составляет 0.59%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.19%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.86%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

2.64%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.75%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.75%

-0.55%