Сравнение RCTRX с APFPX
RCTRX (Regan Total Return Income Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, RCTRX returned 6.04%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 1.54% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RCTRX и APFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.00%.
RCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- —
APFPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCTRX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCTRX Regan Total Return Income Fund | 0.98% | 6.56% | 6.81% | 7.29% | -1.11% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.00% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Correlation
The correlation between RCTRX and APFPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | -0.29 |
The correlation between RCTRX and APFPX shifts across timeframes, from -0.29 (3 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTRX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
RCTRX
APFPX
Сравнение RCTRX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTRX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.25 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 13.50 | -9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 61.50 | -47.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTRX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 4.91 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 3.54 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок RCTRX и APFPX
Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и APFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTRX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -2.10% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.90% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -2.02% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.33% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.25% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.20% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTRX и APFPX
Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTRX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.48% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 2.09% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.47% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.76% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.76% | -0.55% |
Сравнение комиссий RCTRX и APFPX
И RCTRX, и APFPX имеют комиссию равную 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTRX и APFPX
Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности APFPX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.59% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% |
RCTRX Regan Total Return Income Fund | 5.81% | 4.40% | 5.79% | 5.98% | 5.28% | 10.59% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
RCTRX and APFPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCTRX has higher volatility (0.74%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, RCTRX dropped -4.66% vs APFPX's -2.10%.
APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCTRX и APFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор