Сравнение RCTIX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 5.56% против 2.44% соответственно.
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и VISTX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
RCTIX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
RCTIX
VISTX
Сравнение RCTIX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 3.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 4.71 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.68 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 5.15 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 20.61 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 1.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 1.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и VISTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и VISTX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и VISTX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -5.64% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.86% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -5.64% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | -5.64% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.56% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.69% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.22% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и VISTX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.45% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.85% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.45% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.85% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.47% | +2.27% |