Сравнение RCTIX с FCFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Frost Credit Fund (FCFAX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и FCFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и FCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции FCFAX по среднегодовой доходности: 5.56% против 5.26% соответственно.
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и FCFAX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.
Доходность на риск
RCTIX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск
RCTIX
FCFAX
Сравнение RCTIX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | FCFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.25 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.75 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.44 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 5.36 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.25 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 1.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и FCFAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и FCFAX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности FCFAX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и FCFAX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и FCFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -16.33% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -2.34% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -10.49% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | -16.33% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.82% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.54% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.63% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и FCFAX
Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.94%, в то время как у Frost Credit Fund (FCFAX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.06% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.55% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.63% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.73% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.24% | +0.50% |