Сравнение FCFAX с FSMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и FSMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -15.85% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции FCFAX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 5.26% против 10.69% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
FSMEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -15.85%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и FSMEX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Доходность на риск
FCFAX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
FCFAX
FSMEX
Сравнение FCFAX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.33 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.34 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.31 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.99 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.33 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | -0.02 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.52 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.65 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и FSMEX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и FSMEX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности FSMEX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.52% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и FSMEX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и FSMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -40.34% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -21.04% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -40.34% | +29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -40.34% | +24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -21.20% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -7.66% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 6.62% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и FSMEX
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 6.36% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 12.51% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 21.09% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 20.76% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 20.60% | -17.36% |