Сравнение RCTIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.20% соответственно.
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и DFAIX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
RCTIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
RCTIX
DFAIX
Сравнение RCTIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 3.57 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 5.96 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.07 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 8.64 | -5.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 34.01 | -21.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.57 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.08 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и DFAIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и DFAIX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и DFAIX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -5.63% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.47% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -5.46% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | -5.63% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.28% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.95% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.12% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и DFAIX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.50% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 0.75% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.07% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.18% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.56% | +1.18% |