Сравнение RCS с SMTRX
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCS и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.56%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCS и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 3.17% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between RCS and SMTRX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
RCS
SMTRX
Сравнение RCS c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCS | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCS | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -2.96 | +3.24 |
Просадки
Сравнение просадок RCS и SMTRX
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCS | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -0.21% | -46.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -0.21% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -0.08% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCS | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 2.47% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 2.47% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 2.47% | +23.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и SMTRX
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.66% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCS and SMTRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RCS и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор