- Эмитент
- PIMCO
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCS
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции RCS — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) показал доход в 1.35% с начала года и -11.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCS составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO Strategic Income Fund
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 3.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RCS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RCS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 3 янв. 2025 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.43% | -2.57% | -5.28% | 3.02% | 1.45% | -1.27% | 1.35% | ||||||
| 2025 | -14.68% | -3.58% | 1.61% | -8.48% | 13.76% | 9.03% | 2.30% | 2.69% | 5.56% | -4.63% | -6.69% | -16.14% | -21.48% |
| 2024 | 0.51% | 0.66% | 1.52% | -4.13% | 6.30% | 2.65% | 9.57% | 2.70% | 12.53% | 0.38% | 2.88% | -2.17% | 37.47% |
| 2023 | 15.69% | 0.87% | -5.17% | 0.56% | -6.08% | 6.49% | 6.54% | 0.74% | -2.20% | -8.72% | 18.85% | 8.57% | 37.60% |
| 2022 | -7.55% | -4.22% | 0.24% | -7.89% | -0.15% | -2.45% | 5.32% | 2.43% | -11.87% | 8.28% | 3.40% | -4.11% | -18.72% |
| 2021 | 0.75% | 5.51% | 1.67% | 3.56% | 3.47% | -1.17% | 2.25% | 4.02% | -11.18% | 3.41% | -4.62% | -0.30% | 6.33% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Strategic Income Fund has an annualized alpha of 4.92%, beta of 0.35, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 1994.
- This fund participated in 45.81% of S&P 500 Index downside but only 45.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.92%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 45.19%
- Участие в снижении
- 45.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCS имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 13.52 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.66 | $0.77 | $0.86 | $0.87 | $0.96 | $1.00 |
Дивидендный доход | 8.81% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1079 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Strategic Income Fund составляет 27.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.69%март 2020 г. | 11mo 27d | 4y 3mo | 5y 3moапр. 2019 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -34.97%март 2009 г. | 10mo 7d | 6mo 3d | 1y 4moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -32.94%март 2026 г. | 5mo 24d | — | 8mo 18hокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -32.46%апр. 2025 г. | 4mo 17d | 5mo 4d | 9mo 21dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.95%май 2000 г. | 2y 10mo | 1y 14d | 3y 10moиюль 1997 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| RCS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -56.78% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -9.10% | -23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -18.90% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -25.43% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -33.92% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -0.74% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -10.72% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 1.97% | +16.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RCS
Добавьте PIMCO Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCS