PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCS с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCS с PCN

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

RCS (PIMCO Strategic Income Fund) и PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) — оба паевые фонды: RCS — это Intermediate Core-Plus Bond под управлением PIMCO, а PCN — Multisector Bonds под управлением PIMCO. За последние 10 лет RCS показал 3.60% в год против 8.18% в год у PCN. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности RCS и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции RCS уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 3.60% против 8.18% соответственно.

RCS

1 день
0.57%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-27.93%
1 год
1.97%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.60%

PCN

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.53%
1 год
7.69%
3 года*
8.67%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		-3.80%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-2.84%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Корреляция

Корреляция между RCS и PCN составляет 0.33 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2001 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Income Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с RCS:
RCS с BCOIXRCS с CRBVXRCS с AMFIXRCS с ARINXRCS с BILDXRCS с NPCTRCS с PIM
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Доходность на риск

RCS vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 22
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCSPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.95

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.39

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.84

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

3.01

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCS vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PCN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCSPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.95

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RCS и PCN

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

RCSPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-61.12%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-10.40%

-22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-33.39%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-50.27%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.38%

-5.38%

-26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-7.21%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

2.91%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и PCN

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCSPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

5.66%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

8.75%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

10.93%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

16.54%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

21.97%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и PCN

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности PCN в 11.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		8.38%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		10.25%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%