Сравнение RCS с BILDX
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) и BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 5 лет RCS показал 2.04% в год против 1.74% в год у BILDX. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности RCS и BILDX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у BILDX с доходностью 0.04%.
RCS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -27.93%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.60%
BILDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCS и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | -3.80% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 13.49% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 0.04% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Корреляция
Корреляция между RCS и BILDX составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. BILDX — Ранг доходности на риск
RCS
BILDX
Сравнение RCS c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCS | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.97 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.99 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.69 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 9.80 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCS | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.97 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.73 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RCS и BILDX
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и BILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCS | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -15.68% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -2.21% | -30.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -15.68% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.38% | -1.48% | -29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -3.03% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 0.61% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и BILDX
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCS | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 1.40% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 2.09% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 3.28% | +21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 4.39% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 4.11% | +21.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и BILDX
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности BILDX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.38% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |