Сравнение RCS с BILDX
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, RCS returned 2.59%/yr vs 1.71%/yr for BILDX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCS и BILDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BILDX с доходностью 0.75%.
RCS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.56%
BILDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCS и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 3.02% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 13.49% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 0.75% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Correlation
The correlation between RCS and BILDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. BILDX — Ранг доходности на риск
RCS
BILDX
Сравнение RCS c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCS | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.63 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 8.50 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCS | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.89 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок RCS и BILDX
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и BILDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCS | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -15.68% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -2.21% | -30.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -3.31% | -29.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -15.68% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -0.78% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -3.00% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 0.68% | +17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и BILDX
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCS | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 0.95% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 2.18% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 3.08% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 4.41% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 4.09% | +21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и BILDX
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности BILDX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.94% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.66% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
RCS and BILDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (7.36%) compared to BILDX (0.95%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs BILDX's -15.68%.
BILDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCS и BILDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор