PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCS с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCS с ARINX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

RCS (PIMCO Strategic Income Fund) и ARINX (Archer Income Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет RCS показал 3.60% в год против 2.32% в год у ARINX. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности RCS и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции RCS превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.32% соответственно.

RCS

1 день
0.57%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-27.93%
1 год
1.97%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.60%

ARINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.90%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.39%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		-3.80%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%
ARINX
Archer Income Fund		0.12%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Корреляция

Корреляция между RCS и ARINX составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.16

Корреляция между RCS и ARINX меняется по разным временным интервалам — от 0.12 (1 год) до 0.23 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Income Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с RCS:
RCS с BCOIXRCS с CRBVXRCS с PCNRCS с AMFIXRCS с BILDXRCS с NPCTRCS с PIM
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с MDVAXARINX с AMFIXARINX с BCPIXARINX с JAFLXARINX с NPCTARINX с HOBIXARINX с JCPUX

Доходность на риск

RCS vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCSARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

2.89

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

4.44

-4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.62

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.69

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

11.32

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCS vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCSARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.89

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RCS и ARINX

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCSARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-97.42%

+50.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-1.63%

-31.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-97.42%

+61.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-97.42%

+50.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.38%

-97.29%

+65.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.51%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

0.39%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и ARINX

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCSARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

0.87%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

1.20%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

1.76%

+22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

1,971.76%

-1,946.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

1,394.03%

-1,368.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и ARINX

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности ARINX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		8.38%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%
ARINX
Archer Income Fund		3.18%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%