PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCS с PIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCS с PIM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, RCS returned 2.82%/yr vs 4.42%/yr for PIM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCS и PIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PIM с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции RCS уступали акциям PIM по среднегодовой доходности: 2.82% против 4.42% соответственно.

RCS

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
0.03%
1 год
-17.93%
3 года*
7.73%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.82%

PIM

1 день
0.00%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
С начала года
-1.44%
1 год
2.82%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.25%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и PIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		0.03%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		-1.44%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%

Correlation

The correlation between RCS and PIM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Income Fund

Putnam Master Intermediate Income Trust

Часто сравнивают с RCS:
RCS с CRBVXRCS с PCNRCS с BCOIXRCS с AMFIXRCS с ARINXRCS с BILDXRCS с NPCT
Часто сравнивают с PIM:
PIM с PCFPIM с PPTPIM с LMSMXPIM с BILDXPIM с ARINXPIM с PIMIXPIM с GUGAX

Доходность на риск

RCS vs. PIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 11
Ранг коэф-та Мартина
PIM
Ранг доходности на риск PIM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c PIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCSPIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.25

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
0.50

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.44

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

0.97

-1.84

RCS vs. PIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PIM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и PIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCS и PIM

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PIM в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCSPIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-43.27%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-6.45%

-26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-7.91%

-25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-16.88%

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-28.15%

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-3.45%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.51%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

2.91%

+17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и PIM

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCSPIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.43%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

7.88%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

11.34%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

10.73%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

13.10%

+12.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и PIM

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности PIM в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		8.35%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		9.06%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%

Часто задаваемые вопросы

RCS and PIM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCS has higher volatility (5.37%) compared to PIM (2.43%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs PIM's -43.27%.

PIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCS и PIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор