Сравнение RCS с PIM
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) и PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет RCS показал 3.60% в год против 4.81% в год у PIM. При корреляции 0.15 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности RCS и PIM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у PIM с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции RCS уступали акциям PIM по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.81% соответственно.
RCS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -27.93%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.60%
PIM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам RCS и PIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | -3.80% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 14.39% |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 0.06% | 10.91% | 10.88% | 8.45% | -12.49% | -0.44% | -2.97% | 20.68% | -5.10% | 10.52% |
Корреляция
Корреляция между RCS и PIM составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. PIM — Ранг доходности на риск
RCS
PIM
Сравнение RCS c PIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCS | PIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.91 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.62 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 4.29 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCS | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.91 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RCS и PIM
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PIM в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCS | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -43.27% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -6.45% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -18.39% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -28.15% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.38% | -1.99% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -9.55% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.44% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и PIM
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCS | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 4.77% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 8.80% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 11.07% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 10.63% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 13.07% | +12.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и PIM
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PIM в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.38% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.06% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |