Сравнение RCS с PIM
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, RCS returned 3.51%/yr vs 4.40%/yr for PIM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCS и PIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PIM с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции RCS уступали акциям PIM по среднегодовой доходности: 3.51% против 4.40% соответственно.
RCS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 3.51%
PIM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение доходности по годам RCS и PIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 1.35% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 14.39% |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | -1.50% | 10.91% | 10.88% | 8.45% | -12.49% | -0.44% | -2.97% | 20.68% | -5.10% | 10.52% |
Correlation
The correlation between RCS and PIM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. PIM — Ранг доходности на риск
RCS
PIM
Сравнение RCS c PIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCS | PIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.44 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.02 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCS | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RCS и PIM
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PIM в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCS | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -43.27% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -6.45% | -26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -7.91% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -18.39% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -28.15% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -3.52% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.53% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 2.76% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и PIM
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCS | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.82% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 8.68% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 11.29% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 10.73% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 13.11% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и PIM
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PIM в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.30% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.81% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
RCS and PIM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (7.20%) compared to PIM (3.82%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs PIM's -43.27%.
PIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCS и PIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор