Сравнение RCS с BCOIX
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) и BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет RCS показал 3.60% в год против 2.56% в год у BCOIX. При корреляции 0.09 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности RCS и BCOIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции RCS превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.56% соответственно.
RCS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -27.93%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.60%
BCOIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам RCS и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | -3.80% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 14.39% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.42% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Корреляция
Корреляция между RCS и BCOIX составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.09 |
Корреляция между RCS и BCOIX меняется по разным временным интервалам — от 0.09 (за всё время) до 0.20 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
RCS
BCOIX
Сравнение RCS c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCS | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.68 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.50 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.27 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 7.97 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCS | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.68 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.08 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок RCS и BCOIX
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCS | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -18.13% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -2.52% | -30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -18.13% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -18.13% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.38% | -1.26% | -30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -2.19% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 0.72% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и BCOIX
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCS | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 1.60% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 2.51% | +18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 3.87% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 5.62% | +19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 4.66% | +21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и BCOIX
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности BCOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.38% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.28% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |