Сравнение RCS с CRBVX
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) и CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 3 года RCS показал 7.95% в год против 3.66% в год у CRBVX. При корреляции 0.23 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности RCS и CRBVX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у CRBVX с доходностью 0.18%.
RCS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -27.93%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.60%
CRBVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCS и CRBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | -3.80% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -13.60% |
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 0.18% | 6.73% | 1.94% | 5.82% | -11.09% |
Корреляция
Корреляция между RCS и CRBVX составляет 0.14 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. CRBVX — Ранг доходности на риск
RCS
CRBVX
Сравнение RCS c CRBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCS | CRBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.49 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.27 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.89 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 5.93 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCS | CRBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.49 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.10 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RCS и CRBVX
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки CRBVX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и CRBVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCS | CRBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -15.00% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -2.42% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.38% | -1.62% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -5.77% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 0.77% | +14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и CRBVX
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCS | CRBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 1.28% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 2.26% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 3.81% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 6.12% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 6.12% | +19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и CRBVX
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности CRBVX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.38% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 3.90% | 4.25% | 4.21% | 3.93% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |