PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCS с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCS с NPCT

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

RCS (PIMCO Strategic Income Fund) и NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 3 года RCS показал 7.95% в год против 12.26% в год у NPCT. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности RCS и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 4.85%.

RCS

1 день
0.57%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-27.93%
1 год
1.97%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.60%

NPCT

1 день
0.97%
1 месяц
2.87%
С начала года
4.85%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.91%
3 года*
12.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		-3.80%-21.48%37.47%37.60%-18.72%-4.23%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		4.85%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Корреляция

Корреляция между RCS и NPCT составляет 0.27 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Income Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с RCS:
RCS с BCOIXRCS с CRBVXRCS с PCNRCS с AMFIXRCS с BILDXRCS с ARINXRCS с PIM
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с EINFXNPCT с ARINXNPCT с GUGAXNPCT с FASEXNPCT с AAIIXNPCT с PGSIX

Доходность на риск

RCS vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 22
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCSNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.80

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.92

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.67

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

7.24

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCS vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NPCT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCSNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.80

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.22

+0.50

Просадки

Сравнение просадок RCS и NPCT

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

RCSNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-46.77%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-6.79%

-26.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.38%

-14.88%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-25.56%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

2.51%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и NPCT

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCSNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

4.60%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

6.61%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

10.60%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

13.13%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

13.13%

+12.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и NPCT

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности NPCT в 12.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		8.38%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.33%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%