Сравнение RCLVX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RCLVX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCLVX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | -0.33% | 8.93% | 3.04% | 7.61% | -14.04% | 3.05% | 5.21% | 9.30% | -2.75% | 5.35% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 7.28% соответственно.
RCLVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.61%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCLVX и TPDAX
RCLVX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
RCLVX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
RCLVX
TPDAX
Сравнение RCLVX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCLVX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.18 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.82 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.59 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.57 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCLVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.18 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.96 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RCLVX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCLVX и TPDAX
Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | 3.63% | 3.62% | 2.47% | 1.63% | 2.16% | 6.68% | 1.97% | 3.27% | 3.25% | 2.98% | 4.74% | 11.07% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCLVX и TPDAX
Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCLVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -22.29% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -7.58% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -17.58% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -22.29% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -4.97% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.94% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.01% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCLVX и TPDAX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCLVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 4.40% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 9.86% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 12.29% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 10.14% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 9.87% | -4.26% |