PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с RTDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCLVX с RTDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX).

RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и RTDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCLVX и RTDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у RTDYX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям RTDYX по среднегодовой доходности: 2.61% против 12.92% соответственно.

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RGIYXRCLVX с RALVXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RSEAXRCLVX с REAYX
Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с XSLVRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX

Сравнение комиссий RCLVX и RTDYX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RTDYX в 0.35%.

RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RCLVX vs. RTDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c RTDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXRTDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.97

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.50

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.47

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.28

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. RTDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа RTDYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и RTDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXRTDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.97

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между RCLVX и RTDYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и RTDYX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности RTDYX в 36.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и RTDYX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и RTDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVXRTDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-37.43%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-12.43%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-37.43%

+18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-37.43%

+18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-16.96%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.25%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.52%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и RTDYX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVXRTDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.21%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.27%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

18.31%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

24.43%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

22.10%

-16.49%