PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с RGEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCLVX с RGEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX).

RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и RGEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCLVX и RGEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у RGEAX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям RGEAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 11.26% соответственно.

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Russell Investments Global Equity Fund

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RALVXRCLVX с RGIYXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RSEAXRCLVX с RTDYXRCLVX с REAYX
Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RFBSXRGEAX с RMYYXRGEAX с RFCYX

Сравнение комиссий RCLVX и RGEAX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RGEAX в 1.24%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

RCLVX vs. RGEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c RGEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXRGEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.55

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.27

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. RGEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа RGEAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и RGEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXRGEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между RCLVX и RGEAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и RGEAX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности RGEAX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и RGEAX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки RGEAX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и RGEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVXRGEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-56.78%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-11.89%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-25.91%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-34.85%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-6.98%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.22%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.53%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и RGEAX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVXRGEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.55%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.27%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

17.06%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

16.44%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

17.17%

-11.56%