PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с RALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCLVX с RALVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCLVX (Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund) and RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds from Russell. Over the past 10 years, RCLVX returned 2.73%/yr vs 8.35%/yr for RALVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCLVX charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for RALVX.

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и RALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у RALVX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям RALVX по среднегодовой доходности: 2.73% против 8.35% соответственно.

RCLVX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.51%
1 год
8.27%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.73%

RALVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.01%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCLVX и RALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		2.31%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		8.98%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%

Correlation

The correlation between RCLVX and RALVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.78

The correlation between RCLVX and RALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGIYXRCLVX с RGEAXRCLVX с RMYYXRCLVX с RTDYXRCLVX с REBYXRCLVX с RSEAXRCLVX с REAYX
Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RFCYXRALVX с RGIYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RMYYXRALVX с RFBSX

Доходность на риск

RCLVX vs. RALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c RALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXRALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.28

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.21

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.74

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

12.23

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. RALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALVX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и RALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXRALVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и RALVX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки RALVX в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и RALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCLVXRALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-59.59%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.16%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.71%

-13.71%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-24.35%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-30.08%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.63%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-13.26%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.83%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и RALVX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 1.61%, в то время как у Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCLVXRALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.96%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

7.79%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

9.83%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

13.19%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

13.68%

-8.04%

Сравнение комиссий RCLVX и RALVX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RALVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и RALVX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности RALVX в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.70%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.62%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%

Часто задаваемые вопросы

RCLVX and RALVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALVX has higher volatility (2.96%) compared to RCLVX (1.61%). In terms of maximum drawdown, RCLVX dropped -28.60% vs RALVX's -59.59%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCLVX и RALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор