PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Russell Investments LifePoints Conservative Strate...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78249R6936

Эмитент

Russell

Дата выпуска

23 мар. 1998 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RCLVX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) показал доход в 2.35% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCLVX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RCLVX

С начала года

2.35%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

0.06%

1 год

5.83%

3 года

2.78%

5 лет

1.80%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.14%1.35%-0.89%0.29%0.45%2.35%
2024-0.23%-0.00%1.38%-2.95%2.23%1.15%2.19%1.68%1.54%-2.63%1.79%-2.24%3.77%
20234.25%-2.68%1.80%0.76%-1.40%0.71%0.98%-1.05%-2.95%-1.91%5.10%4.17%7.62%
2022-2.04%-1.46%-2.01%-4.32%-0.00%-3.50%3.12%-2.62%-5.72%0.55%4.58%-1.11%-14.04%
2021-0.20%0.10%0.20%1.28%0.97%0.19%0.77%0.29%-1.43%0.68%-0.77%0.95%3.05%
20200.31%-1.02%-8.21%4.47%2.35%1.36%1.75%0.91%-1.10%-0.92%4.20%1.60%5.21%
20192.59%0.53%1.15%0.62%-0.51%1.75%0.08%0.71%0.30%0.59%0.30%0.87%9.31%
20180.61%-1.21%0.10%0.20%-0.31%-0.20%0.47%-0.20%-0.41%-1.14%0.31%-1.00%-2.76%
20170.73%0.93%0.41%0.68%0.71%0.00%0.68%0.20%0.30%0.45%-0.10%0.23%5.35%
2016-0.83%0.11%3.05%0.82%0.10%1.22%1.39%0.10%0.30%-0.69%-1.20%0.81%5.21%
20150.55%0.83%-0.09%0.41%-0.27%-1.55%0.66%-2.03%-0.56%1.99%-0.65%-0.96%-1.73%
20141.10%0.62%-0.37%1.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RCLVX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RCLVX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.13
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.28$0.14$0.18$0.65$0.20$0.32$0.30$0.29$0.46$1.06$0.43

Дивидендный доход

3.75%3.17%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.12$0.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.09$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.13$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.19$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.26$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.19$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.23$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.35$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.98$1.06
2014$0.01$0.00$0.42$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.23%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.———
-14.6%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.115
-6.68%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.9223 июн. 2016 г.294
-4.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
-4.15%28 нояб. 2014 г.2026 дек. 2014 г.1722 янв. 2015 г.37
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...