График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) показал доход в -0.98% с начала года и 5.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCLVX составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RCLVX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 1.72% | -3.50% | -0.98% | |||||||||
| 2025 | 1.14% | 1.35% | -0.89% | 0.29% | 0.45% | 2.14% | -0.02% | 1.67% | 1.31% | 0.54% | 0.65% | -0.02% | 8.93% |
| 2024 | -0.23% | -0.00% | 1.38% | -2.95% | 2.23% | 1.15% | 1.47% | 1.68% | 1.54% | -2.63% | 1.79% | -2.24% | 3.04% |
| 2023 | 4.25% | -2.68% | 1.80% | 0.76% | -1.40% | 0.71% | 0.98% | -1.05% | -2.95% | -1.92% | 5.10% | 4.17% | 7.61% |
| 2022 | -2.04% | -1.46% | -2.01% | -4.32% | -0.00% | -3.50% | 3.12% | -2.62% | -5.72% | 0.55% | 4.58% | -1.12% | -14.04% |
| 2021 | -0.20% | 0.10% | 0.20% | 1.28% | 0.97% | 0.19% | 0.77% | 0.29% | -1.43% | 0.68% | -0.77% | 0.95% | 3.05% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund: годовая альфа составляет -0.02%, бета — 0.18, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 05.01.1999.
- Этот фонд участвовал в 31.60% снижения S&P 500 Index, но только в 21.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.02%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 21.97%
- Участие в снижении
- 31.60%
Комиссия
Комиссия RCLVX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCLVX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RCLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 6.61 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RCLVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.22 | $0.14 | $0.18 | $0.65 | $0.20 | $0.32 | $0.30 | $0.29 | $0.46 | $1.06 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.62% | 2.47% | 1.63% | 2.16% | 6.68% | 1.97% | 3.27% | 3.25% | 2.98% | 4.74% | 11.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.12 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund показал максимальную просадку в 28.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1040 торговых сессий.
Текущая просадка Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund составляет 3.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.6% | 6 дек. 2006 г. | 566 | 9 мар. 2009 г. | 1040 | 25 апр. 2013 г. | 1606 |
| -19.23% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 704 | 13 авг. 2025 г. | 942 |
| -15.21% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 115 |
| -6.69% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 92 | 23 июн. 2016 г. | 294 |
| -6.35% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 499 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...