- ISIN
- US78249R6936
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 23 мар. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции RCLVX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) показал доход в 2.64% с начала года и 9.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCLVX составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RCLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RCLVX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 1.72% | -2.86% | 1.98% | 0.97% | -0.00% | 2.64% | ||||||
| 2025 | 1.14% | 1.35% | -0.89% | 0.29% | 0.45% | 2.14% | -0.02% | 1.67% | 1.31% | 0.54% | 0.65% | -0.02% | 8.93% |
| 2024 | -0.23% | 0.00% | 1.38% | -2.95% | 2.23% | 1.15% | 1.47% | 1.68% | 1.54% | -2.63% | 1.79% | -2.24% | 3.04% |
| 2023 | 4.25% | -2.68% | 1.80% | 0.76% | -1.40% | 0.71% | 0.98% | -1.05% | -2.95% | -1.92% | 5.10% | 4.17% | 7.61% |
| 2022 | -2.04% | -1.46% | -2.01% | -4.32% | -0.00% | -3.50% | 3.12% | -2.62% | -5.72% | 0.55% | 4.58% | -1.12% | -14.04% |
| 2021 | -0.20% | 0.10% | 0.20% | 1.28% | 0.97% | 0.19% | 0.77% | 0.29% | -1.43% | 0.68% | -0.77% | 0.95% | 3.05% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.18, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participated in 31.60% of S&P 500 Index downside but only 21.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 21.80%
- Участие в снижении
- 31.60%
Комиссия
Комиссия RCLVX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCLVX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RCLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 13.52 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.22 | $0.14 | $0.18 | $0.65 | $0.20 | $0.32 | $0.30 | $0.29 | $0.46 | $1.06 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.62% | 2.47% | 1.63% | 2.16% | 6.68% | 1.97% | 3.27% | 3.25% | 2.98% | 4.74% | 11.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.12 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund показал максимальную просадку в 28.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.60%март 2009 г. | 2y 3mo | 3y 9mo | 6y 16dдек. 2006 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.23%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 2y 9mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -15.21%март 2020 г. | 28d | 4mo 16d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.69%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 4mo 13d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -6.35%окт. 2002 г. | 1y 3mo | 7mo 28d | 1y 11moиюнь 2001 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| RCLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -56.78% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -9.10% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.71% | -18.90% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -25.43% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -33.92% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -10.72% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RCLVX
Добавьте Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCLVX