PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCLVX с RSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX).

RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCLVX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 11.67% соответственно.

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RGIYXRCLVX с RALVXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RTDYXRCLVX с REAYX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RTDYXRSEAX с RALVXRSEAX с RGEAXRSEAX с RLVSX

Сравнение комиссий RCLVX и RSEAX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

RCLVX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXRSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.80

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.26

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.26

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.58

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа RSEAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.80

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Корреляция

Корреляция между RCLVX и RSEAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и RSEAX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности RSEAX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и RSEAX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и RSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-34.37%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-12.04%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-27.52%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-34.37%

+15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-6.55%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.96%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.72%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и RSEAX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.25%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.50%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

18.06%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

18.50%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

18.86%

-13.25%