PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCLVX с RGIYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX).

RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCLVX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.11%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.49%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям RGIYX по среднегодовой доходности: 2.63% против 8.51% соответственно.

RCLVX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.62%
3 года*
5.32%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.63%

RGIYX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.99%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RALVXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RTDYXRCLVX с RSEAXRCLVX с REAYX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RLVSXRGIYX с PAXDXRGIYX с RGEAXRGIYX с DTCR

Сравнение комиссий RCLVX и RGIYX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

RCLVX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXRGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.91

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.46

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.79

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

13.26

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGIYX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Корреляция

Корреляция между RCLVX и RGIYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и RGIYX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности RGIYX в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.62%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.47%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и RGIYX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и RGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-39.17%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.14%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.19%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-39.17%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.86%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.70%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.77%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и RGIYX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.01%, в то время как у Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

3.75%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

6.98%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

12.04%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

13.45%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

15.90%

-10.29%