PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCLVX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCLVX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям RMYYX по среднегодовой доходности: 2.61% против 5.10% соответственно.

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RGIYXRCLVX с RALVXRCLVX с REBYXRCLVX с RSEAXRCLVX с RTDYXRCLVX с REAYX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RGEAXRMYYX с RALVXRMYYX с RTDYXRMYYX с BERIX

Сравнение комиссий RCLVX и RMYYX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RCLVX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.95

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.63

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.18

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

8.68

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMYYX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между RCLVX и RMYYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и RMYYX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и RMYYX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-21.79%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-5.65%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-21.75%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-21.79%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.63%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.71%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.42%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и RMYYX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.58%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

3.90%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

6.43%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

8.89%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

8.58%

-2.97%