Сравнение RCLVX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RCLVX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCLVX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | -0.33% | 8.93% | 3.04% | 7.61% | -14.04% | 3.05% | 5.21% | 9.30% | -2.75% | 0.58% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
RCLVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.61%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCLVX и PALDX
RCLVX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
RCLVX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
RCLVX
PALDX
Сравнение RCLVX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCLVX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.86 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 8.67 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCLVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между RCLVX и PALDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCLVX и PALDX
Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | 3.63% | 3.62% | 2.47% | 1.63% | 2.16% | 6.68% | 1.97% | 3.27% | 3.25% | 2.98% | 4.74% | 11.07% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCLVX и PALDX
Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCLVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -26.16% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -8.20% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -20.47% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -4.16% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.16% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.72% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCLVX и PALDX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCLVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 3.74% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 6.16% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 11.65% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 12.11% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 12.76% | -7.15% |